По умолчанию IE при возникновении ошибок 4** показывает страницы с подробным описанием соответствующей ошибки и дальнейшими рекомендациями. Чтобы запретить показ таких страничек, нужно изменить значение строкового параметра Friendly http errors со значением no в разделе
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
В этом случае будут выводится пустые странички

Отключение предупреждения (Windows XP SP2)

После установки SP2 Internet Exprlorer стал выводит предупреждающие сообщения, при просмотре html-страниц на локальном компьютере, содержащих скрипты и элементы ActiveX. Но если вы сами занимаетесь созданием подобных страниц, то подобное поведение может вам мешать. Чтобы отключить подобный режим, добавьте в раздел
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\main\FeatureControl\Feature_LocalMachine_Lockdown
параметр типа DWORD IExplorer со значением 0

Чтобы убрать ограничение на доступ к сайтам в IE достаточно удалить все параметры из раздела
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings

По умолчанию Internet Explorer позволяет сохранять страничку полностью - с картинками, скриптами, файлами. Чтобы запретить такую возможность, создайте следующий параметр типа DWORD NoBrowserSaveWebComplete со значением, равным 1 в разделе:
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Теперь можно будет сохранять страницу только как Веб-страница, только HTML или Текстовый файл

Чтобы запретить пользователю загружать файлы из интернета, создайте параметр типа DWORD NoSelectDownloadDir со значением 1 в разделе
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions.
При попытке нажать кнопку Сохранить в диалоговом окне загрузки файлов будет выводится соответствующее предупреждение